금융/단기 트레이딩 전략 dhson 2021. 5. 12. 00:11
2021.04.25 - [금융/트레이딩 전략] - 단타 전략 #1 2021.04.28 - [금융/트레이딩 전략] - 단타 전략 #2 이번 전략은 역시 단타 전략이고 매우 높은 수익률을 보여주는 전략입니다. 사실 이번 세번째 전략은 지난 번에 소개한 단타 전략#2의 업그레이드 버젼이기도 합니다! 2017년부터 2021년 4월말까지 약 5900%의 수익률을 보입니다. CAGR은 약 157%, MDD는 14% 정도를 기록했네요. CAGR/MDD 비율이 약 10배를 조금 넘는 것 같습니다. 단순 투자 원금 1000만원이 6억원까지 불어나는 멋진 전략입니다~ 4년이 넘는 기간동안 승률은 67% 입니다. 3종목 투자하면 2종목은 수익을 보고 나왔다는 의미입니다. 코스피와 코스닥 유니버스를 모두 가리지 않고 익절이 ..
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금융/투자자산운용사 dhson 2021. 5. 8. 00:34
부동산 개발금융(PF : Project Financing) * 사업주(모기업)가 부동산개발목적의 자회사(PF)를 설립 * 모기업으로부터 노하우 등은 받을 수 있지만 법적으로 완전히 분리된 다른 회사임(사업자와 법적으로 독립된 프로젝트) * 새로 출범한 회사라서 부도의 가능성 높지만 부도가 나도 모기업에 영향을 주지 않음(채권자는 사업주에 대해서 상환청구를 할 수 없음) PF 구조 1. 시행사(사실상 자회사가 시행사임) - 토지 매입, 사업 진행하는 주체로서 사업의 전반적인 위험을 부담 - 가장 높은 수익을 얻을 수 있으나 잔여재산분배 청구권은 가장 늦음 - 규모가 영세하므로 자체 신용만으로는 대출받기 어려움 2. 시공사 - 부동산을 건설하는 역할(완공책임이 있다) - 시행사가 사업 진행시 공급받은 자금에..
금융/투자자산운용사 dhson 2021. 5. 8. 00:16
* 10억 빌려줘! 30년 후에 그 당시 화폐가치로 20억으로 돌려줄게!(시간을 고려하지 않음) --> 비율을 사용한 투자성과 측정 * 10억 빌려줘! 현재 화폐가치 12억 정도의 금액을 30년후에 돌려줄게! (시간을 고려) --> 현금 흐름 예측에 의한 투자성과 측정 1. 비율을 사용한 부동산 투자성과 측정 . 단위면적당 가격 단위면적당 가격을 다른 부동산과 비교 b. 수익환원율 * NOI = 순영업이익(Net Operating Income)은 부동산 임대에서 발생한 총수익에서 각 종 운영경비를 뺀 순수익 * 현재 매도호가가 100억원이고, 초년도 NOI가 6억원이면 수익환월율은 6%가 된다. * 미래 임대수입 또는 매각가격의 상승잠재력을 반영하지 못하는 단점이 있다. c. Equity 배당률 d. 부..
금융/투자자산운용사 dhson 2021. 4. 29. 22:49
* 부동산 펀드 리츠 (투자회사 방식) --> 주주총회 존재함 펀드 (신탁회사 방식) --> 수익자총회 존재함 부동산 증권화(Securitization) 중개기관에 양도된 자산을 담보로 투자자에게 유가증권을 발행하여 자금을 조달하는 직접금융 방식 중개기관은 자산담보부증권(ABS)인 경우 특수목적회사(SPC)이고, 주택저당증권(MBS)인 경우 유동화중개기관임. 부동산증권의 종류 자산담보부증권(ABS : Asset Backed Securities) 금융회사나 기업이 보유하고 있는 채권을 특수목적회사인 유동화전문회사에 양도. 유동화전문회사는 채권을 담보로 ABS 발행 기초자산에 대한 소유권이 특수목적회사(SPC)로 이전됨. (회사의 자산에서 제외) 주택저당증권(MBS : Mortgage Backed Secur..
금융/투자자산운용사 dhson 2021. 4. 29. 22:15
대안투자의 개념 1. 일반적으로 주식, 채권 등 전통적인 투자 자산군에 포함되지 않는 투자로서 전체 포트폴리오의 수익률과 분산투자 효과(리스크를 낮추고 변동성을 줄임)를 높일 수 있는 새로운 투자대안 2. 대안투자상품 : 부동산, Private Equity(사모 펀드), 헤지펀드, 인프라, Commodity(원자재) 부동산도 대안투자다! 전통적 투자상품과 대안투자상품 비교 구분 전통적 투자상품 대안투자상품 개 념 금융상품에 주로 투자 실물자산에 주로 투자 --> 인플레이션 헤지 투자역사 장기, 벤치마크 있음(초과수익 추구) 단기, 벤치마크 없음(절대수익 추구) 투자상품 주식, 채권, ETF, MMF 부동산, 인프라, PEF, 헤지펀드, Commodity 수익요소 시장성과, 자산배분 운용자의 운용능력, 위..
금융/단기 트레이딩 전략 dhson 2021. 4. 28. 14:06
2021.04.25 - [금융/트레이딩 전략] - 단타 전략 #1 이번 글에서는 제가 개발한 2번째 전략을 소개? 자랑?합니다. 지난 글에서 소개한 전략처럼 단타 전략이고 시스템 트레이딩을 통해 하기 때문에 편하게 운용이 가능합니다. 이 전략의 백테스트 결과는 아래와 같습니다. (젠포트 이용) 2017년부터 2021년 4월까지의 투자 결과는 아래와 같이 누적 수익률 약 1877% 입니다. CAGR 약 100%, MDD 10% 정도를 기록했네요. CAGR/MDD 비율이 약 10배에 달합니다. 지난 전략만큼은 아니지만 제가 계속 운용중에 있는 전략이기도 합니다. 생각보다 안정적입니다 :) 단순 투자원금 500만원이 1억가까이 불어나는 전략이네요~ 4년이 넘는 기간동안 승률은 60%정도입니다. 5종목을 투자하..
금융/단기 트레이딩 전략 dhson 2021. 4. 25. 01:11
제가 개발하고 운용했던 전략을 소개합니다. 단타 전략이고 시스템 트레이딩을 통해 하기 때문에 편하게 운용이 가능합니다. 이 전략의 백테스트는 아래와 같습니다. (젠포트 툴을 이용했습니다) 2017년부터 2021년 4월까지의 투자 결과는 아래와 같이 누적 수익률 약 4500%입니다. CAGR 143% , MDD 7% 정도를 기록했네요. CAGR/MDD 비율이 20배에 육박하네요. 단순 투자원금 500만원이 2억원으로 불어나는 전략인데요. 제가 제일 좋아하는 전략입니다. 4년이 넘는 기간동안 승률이 66%정도입니다. 3종목을 투자하면 2종목을 수익을 보았다는 이야기입니다. 코스피와 코스닥 종목을 가리지 않고 골고루 투자했습니다. 익절비율이 상당히 높습니다. 전체 매매의 50%가 넘는 비중입니다. 엄청난 메리..
금융 dhson 2021. 3. 28. 01:10
퀀트킹을 통해서 종목을 추출하거나 4대 포트를 이용하게 되면 언제 리밸런싱을 해야 하는지에 대해 질문을 가지게 됩니다. 1분기 실적마감일이 언제인지 , 2분기는 언제인지, 3분기는.... 4분기는... 매번 헷갈리고 까먹습니다. 또 하필 그날이 주말이면 어떻게 되는건지도 헷갈립니다. 퀀트킹 운영자님도 매번 답변하기 힘드시고 새로 유입되는 회원들도 검색을 하면서 시간을 소비할테니 공지사항처럼 한번에 "뽝" 정리가 되는 페이지를 만들어보고자 시도를 했습니다. 아래의 구글시트를 참고하시어 리밸런싱을 하시는데 있어서 도움이 되시길 바랍니다. 오류나 추가/수정될 사항도 말씀해주시면 모두에게 도움이 될 것 같습니다. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vk3JNlQYLqTXfRc..