금융/투자자산운용사 dhson 2021. 5. 17. 23:35
Long, Short Equity 전략(방향성 전략) 롱 : 시장이 상승할 때는 내 포트폴리오가 더 오르고, 시장이 하락할 때는 내 포트폴리오가 덜 내리도록 하는 전략 숏 : 시장이 상상흘 때는 내 포트폴리오가 덜 오르고, 시장이 하락할 때는 내 포트폴리오가 더 내리도록 하는 전략(하락추세에서 공매도쳐서 하락폭을 수익으로 가져감) 1. 주식시장 중립형 - 베타(시장연관성)를 중립화시키는 전략 - Out Performer 매수 + Under Performer 매도 - 주식분석 능력이 관건 ex. 동일금액으로 롱, 숏 포지션을 취한다. 롱100억, 숏100억 2. Net Market Exposure - 포트폴리오 성과의 주식시장 의존도를 측정하는 지표(순수하게 주식시장에 리스크 노출된 정도) (롱-숏)/전체..
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